CFA固定收益介绍了产量曲线及其组成的关键关系。 提出了解释屈服曲线形状的传统和现代理论和模型。 引入了一个使用观察到的市场价格的无套利框架来评估无期权债券。继续使用二项式估值方法对嵌入期权的债券进行估值；对利率和利率波动的敏感性是关键考虑因素；为评估风险债券引入了期权调整利差；然后讨论信用分析的概念、工具和应用以及信用利差的术语结构； 结论是信用违约互换及其在管理信用风险方面的应用。
录播 2022固定收益
CFA固定收益介绍了产量曲线及其组成的关键关系。 提出了解释屈服曲线形状的传统和现代理论和模型。 引入了一个使用观察到的市场价格的无套利框架来评估无期权债券。继续使用二项式估值方法对嵌入期权的债券进行估值；对利率和利率波动的敏感性是关键考虑因素；为评估风险债券引入了期权调整利差；然后讨论信用分析的概念、工具和应用以及信用利差的术语结构； 结论是信用违约互换及其在管理信用风险方面的应用。
韩国SOGANG UNIVERSITY 国际金融硕士、CFA 履历： 授课经验丰富，英文和金融专业知识扎实。具有丰富的海外工作和学习经验，曾在美国，韩国，台湾学习生活过。 个人特质：对学生有耐心，亲和力强，授课条理清晰，通俗易懂。
北京大学数学学院金融数学系硕士，CFA持证人。 CFA教学经验丰富，长期教二级、三级多门相关课程，受到学生很高的评价。以第一作者在cssci索引期刊及核心期刊发表多篇论文，合计被引用次数超过100次。具备金融行业从业经验。